MAHADA

Воскресенье, 19.05.2024, 14:25

Главная » Файлы » Экономика(ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)

---

	27.12.2011, 00:51
Օգտվենք սովորական գծային ռեգրեսիայի մոդելից. y_t=〖x'〗_t β+ε_t t=(1,n) ̅ (1) որտեղ t-ն դիտարկման համարն է, β=〖(β〗_1,……,β_n)-ը` անհայտ գործակիցները (պարամետրերը): Քանի որ y_t-ն ընդունում է 0 կամ 1 արժեքներ և Eε_t=0 , ուստի E(y_t )=1* P(y_t=1)+0*P(y_t=0)=P(y_t=1)=E(〖x^'〗_t β+ε_t )=〖x'〗_t β+E(ε_t )=〖x'〗_t β (1) Այսպիսով, (1) մոդելը կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով` P(y_t=1)=〖x'〗_t β (2), որը կոչվում է հավանականության գծային մոդել: Նշենք այս մոդելի այն առանձնահատկությունները, որոնց առկայության պատճառով հնարավոր չէ ՓԲԵ-ն հաջողությամբ օգտագործել β պարամետրերը գնահատելու և կանխատեսելու համար: (1)-ից հետևում է, որ ε սխալը յուրաքանչյուր դիտարկման մեջ կարող է ընդունել միայն 2 արժեքներ` ε_t=1-〖x'〗_t β արժեքը P(y_t=1) հավանականությամբ է և ε_t=-〖x'〗_t β արժեքը` P(y_t=0) հավանականությամբ,ընդ որում P(y_t=0)=1-P(y_t=1): Իսկ սա նշանակում է, որ ε_t-ն չունի նորմալ բաշխում կամ նորմալին ... Նյութը ամբողջությամբ ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:
1 2 3 4 5 Категория: Экономика(ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) | Добавил: Lucio
Просмотров: 613 | Загрузок: 15 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0